Design und Implementierung eines Scoring Modells und Self-Assessment für eine Tier 1 Bank in Deutschland

Herausforderung und regulatorischer Kontext

  • Der Kunde durchführte seit sechs Jahren ein Self-Assessment das nur auf generischen Fragen und geschätzter Exposure basierte
  • Ziel war OpRisk Scores für besonders risikoemfindliche Bereiche durch Methoden- ,OpRisk- und Szenarienanalysen herzuleiten
  • Regulatorischer Kontext?

Erfolg

  • Basiert auf der Verlustdatabase, dem qualitativen Self-Assessment, Konsortien(??) und OpRisk Events(??) haben wir eine «Risiko-Mappe» entwickelt
  • Die Analyse vom qualitativem Self-Assessment für risikoempfindliche Bereiche und Prozesse wurde revidiert und implementiert
  • Könnten wir was schwerwiegenderes sagen?

Ansatz

  • Basiert auf eine gründliche Beurteilung der Bedürfinissen des Kunden wurde eine Risikomappe entwickelt, welche auf täglicher Basis die Risikotypen aggregiert und presentiert und über deren Quelle in der Organisation informiert
  • Um das Risikoniveau innerhalb eines bestimmtes Bereichs zu beurteilen wurde ein Selfassessmentverfahren eingeführt das auf qualitative Fragen basiert, und das funktionierte als umfassender OpRisk-Eingriff
  • Das zweite Bestandteil des Self-Assessments war eine detaillierte Szenario-Analyse der Bereiche die laut Risikomappe hohes OpRisk score aufweisen

Service: Operational Risk.