Entwicklung makroökonomischer Stresstest-Modelle für eine führende UK Bank (G-SIB)

Herausforderung und regulatorischer Kontext

  • Dieses Projekt war Bestandteil einer breiteren Stress-Testing-Implementierung bei einer G-SIB Bank
  • Zielsetzung war eine geeignete Methodologie zum Stress-Testing von Kreditrisiko im Bankbuch zu definieren um ein Set geeigneter makroökonomischer Modelle zusammenstellen.
  • Die Stress-Testing Methodologie und die Makromodelle mussten sowohl den internen als auch den regulatorischen Anforderungen entsprechen

Erfolg

  • Die Stress-Testing Methodologie und die Makromodellentwicklungsrichtlinien mussten unabhänging revidiert und validiert werden
  • Das Bankbuch des Kunden wurde in separaten Portolios mit unterschiedlichen Sensitivitäten bzgl. Marktstress aufgeteilt und geeignete Makromodelle wurden entwickelt.
  • Die Makromodelle wurden erfolgreich und unabhänging validiert, sowie in verschiedenen Stress-Test eingesetzt.

Ansatz

  • Um die Stress-Testing Methodologie den Kundenbedürfnissen sowie dem Risikomanagementbereichen anzupassen, haben wir vorhandene Daten und etwaige Optionen von Stress-Test Modellentwicklung analysiert
  • Wir haben die Schritte des Modellentwicklungsprozesses definiert, sowie die analytische Verfahrensweise und die benötigten statistische Tests beschrieben.
  • Einzelne Elemente der Methodologie wurden mit dem Kunden abgesprochen
  • Um die Solidität der Methodologie zu beweisen haben wir Pilotmodelle nach Richtilinien entwickelt und haben diese validieren lassen
  • Im Rahmen der Wissensvermittlung haben wir die Modellentwickler des Kunden bzgl. der neuen Modellentwicklungsmethodologie geschult und denen bei der Entwicklung diverser Modelle assistiert

Services: Stresstests CCAR EBA