Entwicklung makroökonomischer Stresstest-Modelle für eine führende britische Bank (G-SIB)

Herausforderung

  • Dieses Projekt war Bestandteil einer umfassenden Stresstest-Implementierung bei einer G-SIB Bank.
  • Ziel war die Erarbeitung einer geeigneten Methode, um Kreditrisiko-Stresstests im Bankbuch durchführen zu können.
  • Dazu sollten geeignete makroökonomische Modelle identifiziert werden, welche den internen und externen Anforderungen entsprachen.

Erfolg

  • Die Stresstest-Methodik wurde erarbeitet und passende Makromodelle wurden identifiziert.
  • Dazu wurde das Bankbuch des Kunden in separate Portfolien mit unterschiedlichen Sensitivitäten bzgl. des Marktstresses unterteilt.
  • Die entsprechenden Makromodelle wurden erfolgreich implementiert, unabhängig validiert und letztendlich in diversen Stresstests eingesetzt.

Ansatz

  • Um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, wurden mehrere Stresstest-Modelle vergleichend analysiert und durch ein Scoring-Modell evaluiert.
  • Die Bewertungsmethodik der diversen statistischen und ökonometrischen Tests und Verfahren wurde umfangreich dokumentiert.
  • Fintegral Challenger-Modelle wurden verwendet, um die Ergebnisse zu validieren.
  • Die Modellentwickler der Bank wurden im Rahmen diverser Workshops geschult.

Services: Stresstests CCAR EBA