Entwicklung eines Model Governance-Systems für eine Tier 1-Bank (G-SIB)

Herausforderung

  • Der Wirtschaftsprüfer des Kunden hatte festgestellt, dass ein übergreifender Rahmen für die Model Governance fehlte.
  • Ziel war es, ein Model Governance-System zu implementieren, welches den Lebenszyklen der Modelle gerecht wird.
  • In diesem Zusammenhang hatte die Publizierung SR 11-7 der OCC für den Kunden eine besondere Bedeutung, welche explizit die Risikoüberwachung und -minderung von Modellrisiken betonte.

Erfolg

  • Die bankinternen Modelle wurden gruppiert und einer entsprechenden Modellbewertung zugewiesen.
  • Durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur (Modellentwicklung und –validierung) wurden Synergien gehoben, was die Vermeidung redundanter Tests ermöglichte.
  • Die prototypische Ausgestaltung dieses Modells wurde anschließend zur Referenz für mehrere Tier 1-Banken.

Ansatz

  • Es wurde eine Methodik entwickelt, die das Modellrisiko in drei separate Risikotypen aufteilt: das statistische Risiko, das Annahmerisiko und das Verfahrensrisiko.
  • Zusätzlich wurde ein Mapping entwickelt, welches das Modell in die Bereiche Input, Prozess und Reportingelemente zerlegt und deren Schnittstellen beschreibt.
  • Anschließend wurde ein semi-automatisiertes Tool implementiert, welches auf Modelle mit einem hohen Modellrisiko und Lücken im Kontrollsystem während des Lebenszyklus des Modells hinweist.

Fintegral: Modellrisiken