Entwicklung eines Systems für Model Governance für eine Tier 1 G-SIB Bank

Herausforderung

  • Der externer Rechnungsprüfer unseres Kunden hat den Mangel an einem übergreifendem Rahmen für Model Governance festgestellt
  • Ziel war dem Kunden dabei zu helfen ein System für Model Governance aufzusetzen, welches den Lebenszyklus des Modells betrachtet
  • Mit Publizierung des OCC’s SR 11-7 wurde Modellrisiko zu einem wichtigen regulatorischen Thema
  • Risikoüberwachung und Risikominderung wurden somit leitend bzgl. dieser neuen Funktion

Erfolg

  • Wir haben eine Reihe von Modellbewertungen unterschiedlicher Modelltypen zur Verfügung gestellt
  • Wir waren in der Lage die Arbeit der Modellentwickler und Modellvalidierer zu nutzen, sodass wir wiederholtes Testing vermeiden
  • Unser Model Governance Tool hat sich sowohl als geeignet als auch als anpassungsfähig ausgezeichnet. Es wurde anschliessend von mehreren Tier 1 Banken eingeführt

Ansatz

  • Wir haben eine neue Methodologie entwickelt um Modellrisiko in drei separate Risikotypen aufzuteilen: statistisches Risiko, Annahmerisiko und Vehrfahrensrisiko
  • Zusätzlich haben wir das Konzept der «Modell-Mappe» entwickelt um das Modell in Input, Prozess und Reportingelemente zu zerlegen, und deren Verbindungen zueinander zu erkennen. Dieses Tool vergleicht den Einfluss jedes Modellelementes mit einer eigenständigen master list
  • Wir haben ein Tool zum Modellrisiko-Management entwickelt, welches die «Modell-Mappe» begleitet
  • Folgend generiert das Tool ein halbautomatisiertes «control review» Dokument das auf die Bereiche mit hohem Modellrisiko hinweist, sowie auch auf Löcken im Kontrollsystem während des Lebenszyklus des Modells

Fintegral: Modellrisiken