Kontrahenten Risiko (Counterparty Credit Risk)

Exposure Management für das Kontrahenten Risiko von Derivaten im Handelsbuch

Strategische Bedeutung

  • Sicherstellen, dass das Exposure im Handelsbuch die im Risk Appetite Framework festgelegten Werte nicht überschreitet
  • Exaktes bestimmen der für das Handelsbuch benötigten Kapitalanforderungen

Unser Ansatz

  • Potential Future Exposure (PFE) Kalkulationsmethoden wie z.B. Monte-Carlo-Simulation
  • Bewertung von Derivaten mittels stochastischer Prozesse
  • Modellierung von Marktdaten (z.B. Bestimmung der Forward-Kurve)
  • Methoden des Portfoliomanagements
  • Korrelationsmodelle

Warum Fintegral?

Referenzen:

  • Über 20 Jahre Praxiserfahrung im Bereich des Kontrahenten Risikos bei Tier-1 Banken
  • Aufstellung und Implementierung eines Regressions-Pricers für exotische Produkte bei einer großen US Investmentbank
  • Umfangreicher Track Record bzgl. Validierung von Exposure-Modellen
  • Entwicklung eines Heston Modells mit reduzierten Dimensionen zur Schätzung des Kontrahenten Risikos bei einer europäischen Investmentbank
  • Langjährige Erfahrung mit Derivaten aller Assetklassen

Unsere Tools:

  • Effizienter Exposure-Simulator entwickelt in Python
  • Stresstesting Tool