Kreditportfolio-Modellierung (CPM)

Portfoliooptimierung im Bank- und Versicherungswesen

Als Folge der Finanzmarktkrise haben Aufsichtsbehörden eine bessere Identifizierung und Messung von Portfoliorisiken seitens der Finanzdienstleister eingefordert. Aus Sicht der Behörden besteht insbesondere in folgenden Bereichen weiterer Verbesserungsbedarf: Identifizierung relevanter Risiken auf Gesamtinstitutsebene und Einschätzung von Risikokonzentrationen auf Ebene von Einzeltiteln, Sektoren oder Ländern. Fintegral bietet in diesem Kontext Lösungen für Banken und Versicherungen an.

Unsere Vorgehensweise

Fintegral verfügt über eigene Implementierungen der wichtigsten Kreditportfoliomodelle (Credit Metrics und CreditRisk+), die zur Analyse von Kredit- und Konzentrationsrisiken herangezogen werden können. Sie bilden auch die Grundlage für maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden im Bank- und Solvency II Kontext oder als Benchmark für bestehende Modelle.

Unsere Projekterfahrungen

  • Entwicklung eines umfassenden Kreditportfolio-Modells für eine große Schweizer Versicherung
  • Verbesserung und Kalibrierung eines Modells für Kreditkonzentrationen und Migrationsrisiken für eine deutsche Bank
  • Entwicklung und Implementierung eines Modells zur Bewertung von Kreditkonzentrationen für Großbanken in Großbritannien und Israel
  • Prüfung des Modellrisikos eines komplexen Kreditportfoliomodells für das globale Management des Fixed Income Geschäfts einer britischen Großbank

Fintegral Case Study: Kreditportfolio-Modellierung (CPM)