Kreditrisikomodelle

Entwicklung und Validierung interner Kreditrisikomodelle

Gemäß Säule I des Basel III Frameworks können Institute zur Abbildung zentraler Parameter des Kreditrisikos auf institutsinterne Modelle zurückgreifen. Dies gilt insbesondere für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten bei Ausfall (LGD) und Forderungshöhen bei Ausfall (EAD). Die Ergebnisse der Modelle beeinflussen die Berechnung des regulatorischen Kapitals, so dass eine solide Kalibrierung die Voraussetzung für eine angemessene Kapitalunterlegung darstellt.

Unsere Vorgehensweise

Fintegral hat umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und Validierung von Kreditrisikomodellen. Dabei nutzen wir neben kundenindividuellen Instrumenten auch unsere hierfür entwickelte Tool-Suite zur Überprüfung bestehender Modelle und zur Generierung automatischer Ergebnisreports.

Unsere Projekterfahrungen

  • Entwicklung und Implementierung eines ganzheitlichen Kreditportfoliomodells für eine große Schweizer Versicherungsgesellschaft
  • Risikomodellierung eines Hypothekenportfolios für eine Schweizer Großbank
  • Entwicklung von PD- und Schattenratings für große Unternehmen und Öffentliche Schuldner in Deutschland und Irland
  • Entwicklung von PD- und LGD-Modellen zur Bewertung von Verlusten im Rahmen der staatlichen Stützung einer europäischen Bank