Modellrisiken

Reduktion und Überwachung von Risiken beim Einsatz von Modellen

Der Einsatz von Modellen kann sich auf Institute in vielerlei Hinsicht auswirken. Modelle haben wesentlichen Einfluss auf den Wertansatz einzelner Bilanzpositionen oder die Bewertung der Angemessenheit der Kapitalausstattung. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Model Governance sind vor diesem Hintergrund sehr komplex. Fintegral unterstützt seine Kunden bei der Implementierung von Best Practice-Ansätzen bei gleichzeitiger Erfüllung der regulatorischen Anforderungen.

Unsere Vorgehensweise

Bei Modellrisiken unterscheiden wir zwischen quantifizierbaren und nicht quantifizierbaren Risiken. Die quantifizierbaren Risiken werden über unsere „Risk Quantification Reports“ erfasst. Diese basieren auf einer Reihe von statistischen Methoden, die die Stabilität des Modells und die Risiken von Modellannahmen abschätzen. Das nicht quantifizierbare Risiko wird durch „Control Reviews“ adressiert. Dabei greifen wir auf eine standardisierte Liste von Kontrollelementen zurück, auf die das entsprechende Modell heruntergebrochen wird.

Zur prozessualen Vereinfachung hat Fintegral ein Tool entwickelt, welches Model Maps, Control Reviews und die Risikoquantifizierung weitgehend automatisiert erstellt.

Unsere Projekterfahrungen

  • Aufbau einer zentralen Stelle für das Modellrisikomanagement sowie Implementierung eines Systems zur Bewertung von Modellrisiken für eine Schweizer Großbank
  • Durchführung von Control Reviews für verschiedene Risikomodelle einer Schweizer Großbank, u.a. Kreditportfolio-, Liquiditäts-, Haircut-, Stress- und Fluktuationsmodelle
  • Entwicklung und Implementierung eines Governance Frameworks und Überprüfung eines Modells zur Berechnung des ökonomischen Kapitals sowie eines Modells zur Bewertung von Anleihen für eine internationale Bank in England
  • Überprüfung der Modelldokumentationen von Bewertungsmodellen und weiteren Modellen für eine US-amerikanische Großbank zur Einhaltung von CCAR-Richtlinien

Fintegral Case Study: Modellrisiken