Operationelle Risiken

Risiken in Prozessen, durch Personen und Systeme oder aufgrund externer Ereignisse

Spektakuläre Schadensfälle sowie die Finanzmarktkrise haben die Bedeutung von operationellen Risiken (OR) seit der initialen Erfassung im Basel II Rahmenwerk in 2004 kontinuierlich ansteigen lassen. Die seither veröffentlichten Leitlinien des Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), der European Banking Authority (EBA) und diverser nationaler Aufsichtsbehörden spiegeln diese Entwicklung wider.

Die Herausforderung für die Institute besteht darin, die aufsichtlichen Anforderungen angemessen umzusetzen und mit bereits bestehenden Prozessen, Methoden und Systemen im Risikomanagement zu einem konsistenten Rahmenwerk zu verbinden. Grundlage hierfür bildet eine etablierte, den Erfordernissen und der Geschäftstätigkeit des Instituts angemessene Risikokultur.

Unsere Vorgehensweise

Fintegral unterstützt in allen Phasen von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur Implementierung und Optimierung des bestehenden Risikomanagement-Frameworks für OR:

  • Umfassende unternehmensweite Identifizierung operationeller Risiken auf Basis einer Risikoinventur / Risikolandkarte
  • Auswahl, Analyse und Implementierung geeigneter Risikoindikatoren
  • Konzeption und Begleitung von Self-Assessment und Szenarioanalysen
  • Konzeption von internen Schadensfalldatenbanken und Integration in den betrieblichen Ablauf (zentrale / dezentrale OR-Organisation)
  • Entwicklung und Validierung von Quantifizierungsmodellen
  • Konzeption von adressatenorientierten Management-Reports
  • Konzeption von Stresstests für OR
  • Entwicklung eines integrierten Risikomanagementansatzes durch Methodenintegration (OR, Business-Continuity-Management (BCM), Compliance und IT-Risikomanagement)

Unsere Projekterfahrungen

  • Konzeption und Begleitung der OR-Methodenumsetzung (u.a. Self-Assessment/ Szenarioanalyse, Schadensfalldatenbank, Risikoindikatoren) bei diversen Banken in Deutschland
  • Konzeption, Entwicklung und Umsetzung eines fortgeschrittenen Messansatzes für OR bei mehreren deutschen Banken
  • Mehrfache Validierung von OR-Quantifizierungsmodellen in Säule I und Säule II bei deutschen Banken
  • Validierung des Quantifizierungsmodells für eine große Versicherungsgesellschaft
  • Durchführung der Methodenintegration (OR, BCM, Compliance, IT-Risikomanagement) bei mehreren Instituten in Deutschland
  • Implementierung von OR in ein Enterprise Risk Management System für eine Schweizer Großbank
  • Zusammenlegung eines internen Kontrollsystems (IKS) mit OR für eine Privatbank
  • Diverse Gap-Analysen zur Identifizierung des Status Quo der Institute im OR