Stresstests

Analyse der Widerstandsfähigkeit von Instituten

Mit Stresstests wird die Widerstandsfähigkeit der Institute in extremen Marktsituationen simuliert und bewertet. Die Durchführung von Stresstests ist aufsichtsrechtlich gefordert – liefert aber auch für die Institute wertvolle Steuerungsinformationen bezüglich ihres aktuellen Risikoprofils. Aus Sicht der Aufsichtsbehörden steht dabei insbesondere die Veränderung des Kernkapitals im Fokus, wohingegen aus Institutssicht die Informationen auch für strategische Entscheidungen herangezogen werden können.

Unsere Vorgehensweise

Eine gute Modellierung bedingt sowohl eine hohe statistische Güte als auch eine solide ökonomische Fundierung. Quantitative Expertise kombiniert mit umfangreichen finanzwirtschaftlichen und ökonomischen Kenntnissen sind die Voraussetzung, um gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen von Stresstests erfolgreich zu bewältigen.

Unsere Projekterfahrungen

  • Konzeption konzernweiter Stresstest-Standards für eine englische Großbank
  • Entwicklung und Validierung makroökonomischer Stresstest-Modelle einer englischen Großbank
  • Entwicklung makroökonomischer Stresstest-Modelle für eine Zentralbank
  • Entwicklung konzernweiter Stresstests für das globale Portfolio einer englischen Großbank
  • Implementierung von Stresstests auf das Bankbuch einer englischen Bank
  • Implementierung einer Top-Down Stresstest-Systematik auf das Bankbuch einer englischen Großbank

Services: CCAREBA

Fintegral Case Study: Entwicklung eines Makromodells