Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)

Risikomodellierung und Stresstests

Die Einführung des „Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)“ der Federal Reserve im Jahr 2011 stellt eine zentrale Neuerung der Bankenregulierung in den USA dar. Demnach müssen die Institute ihre Kapitalplanung präzisen Stresstestvorgaben für einen Zeitraum von neun Quartalen unterziehen und zusätzlich ihre Prozesse zur Bestimmung der Kapitaladäquanz offenlegen.

Unsere Vorgehensweise

Fintegral hat seit 2010 zahlreiche Stresstests im CCAR-Kontext bei führenden internationalen Banken in allen wesentlichen Risikoarten des Handels- und Bankbuchs begleitet. Unser Beratungsangebot umfasst das gesamte Spektrum angefangen von der Klärung strategischer Fragestellungen, über die konzeptionelle Modellentwicklung und Begleitung der Umsetzung bis hin zur Modelldokumentation.

Unsere Projekterfahrungen

  • Unterstützung einer führenden europäischen Bank im Rahmen des CCAR-Stresstests: Gap-Analyse, Risikoidentifizierung, Entwicklung, Dokumentation und Durchführung der Stresstests, Model Governance und strategische Beratung in Bezug auf Handels- und Bankbuch
  • Unterstützung einer führenden europäischen Bank bei der Optimierung der bestehenden Implementierung von Stresstests in einem komplexen Handelsumfeld
  • Erstellung einer CCAR-konformen Modelldokumentation und Implementierung von Tests für Handelsmodelle für eine führende US-amerikanische Bank
  • Entwicklung und Implementierung eines Tools zur Gewährleistung der Model Governance für eine führende internationale Bank in Europa