EBA Stresstests

Stresstests für europäische Banken

Als eine Folge der Finanzmarktkrise wurden von Seiten der European Banking Authority (EBA) EU-weite Stresstests für Banken eingeführt. Seitdem nehmen die Frequenz und die Komplexität der durchzuführenden Stresstests kontinuierlich zu und stellen für die Institute einen nicht unerheblichen administrativen Aufwand dar.

Die Stresstest-Ergebnisse werden seitens der Aufsicht nicht nur zur Analyse der Risikoposition der Institute herangezogen, sondern stellen auch einen Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit der Banken dar. Ein schlechtes Ergebnis kann somit für die Institute sowohl zu einem Kapitalaufschlag als auch zu einem Reputationsschaden führen.

Viele Institute stehen vor der Herausforderung, die Anforderungen der Aufsicht bei gleichzeitiger Wahrung der geforderten Konsistenz und Granularität kosteneffizient abzubilden.

Unsere Vorgehensweise

Fintegral hat seit 2010 das Thema Stresstests bei international führenden Banken für alle wesentlichen Risikoarten des Handels- und Bankbuchs begleitet. Unser Beratungsangebot umfasst das gesamte Spektrum angefangen von der Klärung strategischer Fragestellungen, über die konzeptionelle Modellentwicklung und Begleitung der Umsetzung bis hin zur Modelldokumentation.

Unsere Projekterfahrungen

  • Unterstützung einer führenden europäischen Bank bei der Optimierung der bestehenden Implementierung von Stresstests in einem komplexen Handelsumfeld
  • Entwicklung und Implementierung eines Tools zur Gewährleistung der Model Governance für eine führende internationale Bank in Europa
  • Zentrale Koordination und Begleitung der Durchführung der EBA-Stresstests bei einer deutschen Landesbank
  • Begleitung der Durchführung des EBA-Stresstests für operationelle Risiken bei einer deutschen Landesbank