Margin Models

Für die meisten OTC Derivate, die über CCP oder bilateral gecleart werden, treten bis September 2020 schrittweise Initial-Margin-Anforderungen in Kraft. Die Einführung von SIMM ermöglicht Banken, ihre Margin-Prozesse schnell und kosteneffizient auszugestalten.

Aktuelle Projektschwerpunkte

• Als internationale Großbank war unser Kunde schon sehr früh in die SIMM-Implementierung eingebunden. Gemeinsam haben wir eine flexible Infrastruktur geschaffen, die das aufsichtsrechtliche Backtesting und die regelmäßige Rekalibrierung der Modelle durch die ISDA unterstützt. Unsere Berater haben dabei die Voraussetzungen für die Backtesting-Analyse geschaffen. Dies beinhaltete insbesondere die Beschaffung und Verarbeitung der Eingangsdaten, die Implementierung eines robusten automatisierten Prozesses und die Verbesserung der Genauigkeit der Risk Engine. Nach Aufnahme des Regelbetriebs erstellten wir Berichtsprozesse für die fortlaufende Überwachung des Modells und unterstützten bei der Einführung in das Tagesgeschäft.

K: Dilbagh Kalsi
T: +44 (0) 7703 788 016
E: dilbagh.kalsi@fintegral.com