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37. Experten Forum

Posted on Oct 07, 2019

Donnerstag, 26. September 2019

Donnerstag, 26. September 2019, Hotel Steigenberger Metropolitan Frankfurt am Main

Die Finanzdienstleistungsbranche bleibt auch eine Dekade nach der Finanzmarktkrise eine Großbaustelle. Auf der einen Seite müssen zunehmende regulatorische Anforderungen auf eigentlich bereits als umgesetzt betrachtete Themenkomplexe adressiert werden. Auf der anderen Seite zwingen die nachhaltig niedrigen Erträge zur stärkeren Automatisierung vieler manueller oder nicht-standardisierter Prozessabläufe.

Nachlese zum 37. Experten Forum

Auf dem 37. Experten Forum beschäftigten wir uns gemeinsam mit unseren Referenten und zahlreichen Vertretern von verschiedenen Instituten mit zwei dieser „Baustellen“ im Umfeld des Risikomanagements: Der Sanierungs- und Abwicklungsplanung sowie dem Modellrisikomanagement.

Dr. Andreas Peter - Vorstandsvorsitzender von Fintegral - freute sich über die hohe Anzahl an Teilnehmern, dankte den hochkarätigen Referenten und lud vorab zum nächsten Expertenforum am 12. März 2020 ein.

Er verwies bei seiner Begrüßung darauf, dass sich aktuell im Frankfurter Bankenviertel mit dem Projekt FOUR Frankfurt nicht nur die größte Baustelle von Frankfurt, sondern auch eine der größten Baustellen von Deutschland und Europa befindet und damit eine treffende Analogie zur „Großbaustelle Finanzdienstleistungsbranche“ darstellt.

Abwicklungsfähigkeit als Paradigma

Thomas von Lübke, stellv. Abteilungsleiter Abwicklungsplanung bei der BaFin, gab in seinem Vortrag einen spannenden Einblick in die Abwicklungsfähigkeit in der Finanzindustrie aus Sicht der Aufsichtsbehörden.

Herr von Lübke legte zu Beginn anhand von Begrifflichkeiten wie „too big to fail“ und „systemrelevant“ dar, dass es sich bei der Abwicklungsplanung um ein spezielles Thema bei Finanzinstituten handelt. Er erläuterte die Rollenverteilung zwischen Instituten und Abwicklungsbehörde und verwies klar darauf, dass die Verantwortung hinsichtlich der Abwicklungsfähigkeit bei den Instituten liegt. Herr von Lübke führte wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Sicherstellung der Abwicklungsfähigkeit auf und verdeutlichte den Zusammenhang zum Data-Dictionary.

Im Anschluss ging er auf die Bedeutung von Zahlungsströmen für das Fortbestehen von Instituten ein und gab vor einer abschließenden Diskussion zu bedenken, dass die Steigerung der Abwicklungsfähigkeit eine dauerhafte Aufgabe ist und eine offene Kooperation zwischen Instituten und Abwicklungsbehörde erfordert.

Sanierungspläne im Jahre 2019 und die Frage: „Wieviel Recovery-Capacity ist denn nun in den Belastungsszenarien vorhanden?“

Sven Hinrichs, Leiter des Hauptreferats Sanierungs- und Abwicklungsplan, und Daniel Ober, Abteilungsleiter Kapitalsteuerung und Meldewesen in der Helaba, referierten zu den Herausforderungen der Sanierungsplanung aus Sicht der Helaba und legten ihren Schwerpunkt auf die Overall Recovery Capacity (ORC), die aktuell im Fokus der Aufsichtsbehörden steht und über die EBA GL 2018/03 inzwischen direkten Eingang in den SREP-Score findet.

Herr Hinrichs und Herr Ober gaben einen aufschlussreichen Einblick in die Methodik und den Prozess zur Bestimmung der szenariospezifischen ORC - von der Identifizierung von Sanierungsoptionen über die Prüfung der szenariospezifischen Anwendbarkeit und Bewertung der Optionen bis hin zur Optimierung der ORC. Sie zeigten anhand von vereinfachten Beispielen auf, welche Interpretationsspielräume der ORC und Auswirkungen des Szenarios auf die Rekapitalisierung möglich sind. Zudem legten Sie dar, dass durch unterschiedlich definierte Belastungsszenarien die Bewertung der Banken erschwert wird.

Die beiden Referenten schlossen mit einem Fazit zur ORC als Element der Sanierungsplanung und einer kurzen spannenden Diskussion mit den Teilnehmern.

Praktische Ansätze zur Automatisierung der Validierung

Dr. Markus Oldenburg, Spezialist für Modellvalidierung und Modellrisikomanagement bei der DekaBank, gab einen Einblick in erste praktische Erfahrungen bei der Automatisierung der Modellvalidierung in der DekaBank.

Herr Dr. Oldenburg merkte an, dass Automatisierung bei der Modellvalidierung eine logische Konsequenz der permanenten Erhöhung der regulatorischen Anforderungen sei und ging in Form der Automatisierung der Validierungshandlungen, der Datenhaltung und der Dokumenterstellung kurz auf die Ebenen der Automatisierung ein. Er erläuterte anschließend die wesentlichen Elemente des bei der DekaBank implementierten Tools und die Funktionsweise dessen.

Herr Dr. Oldenburg führte aus, dass insbesondere der Automatisierung der Erstellung von Validierungsberichten eine hohe Bedeutung zukommt, um sich auf die zentralen Aufgaben - dem „Effective Challenging“ von Modellen und dem übergreifenden Management von Modellrisiken - zu konzentrieren. Er rundete seinen Vortrag mit einem interessanten Ausblick auf mögliche nächste Schritte und Weiterentwicklungen des Tools ab.

Abschluss und Diskussion

Das 37. Experten Forum schloss mit einem kleinen Imbiss, der traditionell zum intensiven fachlichen Austausch und zum Treffen von alten und neuen Bekannten in geselliger Runde einlädt.

Das Team der Fintegral Deutschland AG bedankt sich herzlich bei den Referenten und Gästen der Veranstaltung, die einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung geleistet haben.


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