Wir sind

eine Consulting Boutique mit langjähriger Erfahrung im Financial Services Sektor und klarer Fokussierung auf das Risikomanagement.

Wir entwickeln

innovative, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden.

Unsere Kunden

schätzen unsere Erfahrung, Fach- und Methodenkompetenz sowie unser pragmatisches Vorgehen.

Services

Stresstests

Wir unterstützen Banken bei der ganzheitlichen Umsetzung von Stresstests.

FRTB

Mit unserer Erfahrung im Handelsbereich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der neuen Kapitalanforderungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS).

IFRS 9

Unser Know How im Bereich IAS 39 ist die Grundlage für die erfolgreiche Begleitung der Umsetzung der IFRS 9 Anforderungen.

Kontrahenten Risiko

Wir verfügen über umfangreiche Referenzen bei Tier 1 Banken im Bereich Kontrahenten Risiko.

 

EBA Stresstests

Die Häufigkeit und Komplexität der Stresstests auf europäischer Ebene nimmt kontinuierlich zu – wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen und ressourcenschonenden Umsetzung.

 

CCAR

Fintegral begleitet einige der größten Finanzinstitute in den USA, England und der Schweiz im Rahmen der CCAR Umsetzung.

Operationelle Risiken

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen an das Management und Controlling von Operationellen Risiken.

 

Modellrisiken

Verschiedene Großbanken nutzen unser entwickeltes Control-Tool, um den Prozess der Modellrisiko-Steuerung zu vereinfachen.

 

Insurance Solutions

Fintegral Berater kennen im Versicherungsumfeld sowohl die Kunden- als auch die Aufsichtsperspektive im Rahmen der Konzeption, Entwicklung und Überwachung von Risikomodellen.

 

Bewertungsservice und Validierung von Modellen

Unsere erprobten Systeme helfen bei der Validierung von komplexen Modellen und der Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten.

 

Trading Book Valuation Adjustments (XVA)

Fintegral verfügt über einen erfolgreichen Track-Record bei der Einrichtung und dem Betrieb von XVA Desks bei Tier 1 Banken.

Kreditportfolio-Modellierung (CPM)

Wir verfügen über umfangreiche Kenntnisse im Rahmen der Kreditportfolio-Modellierung.

 

Management und Umsetzung aufsichtlicher Anforderungen

Für unsere Kunden analysieren wir laufend regulatorische Entwicklungen und begleiten sie bei der erfolgreichen Umsetzung der Anforderungen.

 

Kreditrisikomodelle

Wir sind Experten in der Entwicklung und Validierung von internen Kreditrisikomodellen.

 

 

Case Studies

Entwicklung eines Model Governance-Systems für eine Tier 1-Bank (G-SIB)

Maßgeschneidertes Model Governance-System für ein großes Portfolio an Modellen mit unterschiedlichen Lebenszyklen.

Weitere Informationen

Case Studies

Design und Implementierung eines Scoring-Modells und Self-Assessments für operationelle Risiken für eine deutsche Tier 1-Bank

Spezifische Identifizierung operationeller Risiken, Trends und den Möglichkeiten diese zu Reduzieren.

Weitere Informationen

Case Studies

Entwicklung eines Kreditportfoliomodells (KPM) für eine führende schweizerische Versicherung

Neues Kreditportfoliomodell entwickelt, unabhängig validiert und von der Aufsicht abgenommen.

Weitere Informationen

Case Studies

Konzeption und Umsetzung der Anforderungen an die Ausgestaltung des IT-Risikomanagements für eine Landesbank

Szenariobasierter IT-Risikomanagementansatz konsistent mit OpRisk- und aufsichtlichen Reporting-Anforderungen implementiert.

Weitere Informationen

Case Studies

Effiziente Bewertung komplexer exotischer Derivate für eine große US-amerikanische Investmentbank (G-SIB)

Bewertung exotischer Derivate in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, Bedarf manueller Korrekturverfahren minimiert, Dauer eines NPP signifikant verkürzt.

Weitere Informationen

Case Studies

Entwicklung makroökonomischer Stresstest-Modelle für eine führende britische Bank (G-SIB)

Implementierung einer spezifischen Stresstest-Methodik für Kreditrisiken im Bankbuch, Entwicklung eines Portfolios an geeigneten makroökonomischen Modellen.

Weitere Informationen

Karriere

Verstärken Sie unser Team.

Wir suchen Verstärkung für unser Team an den Standorten in London, Zürich, Frankfurt und New York.

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Aktuelle Nachrichten

Alle Nachrichten

EBA: Konsultation zu Pillar 2 Überarbeitung

Fokus auf Stresstesting und Zinsrisiko

EBA verschiebt die Frist zur Rückmeldung im Stresstest 2018

Herausforderungen in der IFRS 9 Implementierung.